高級計量經濟學是經濟學和管理學等專業研究生的重要必修課之一，它與高級微觀經濟學和高級宏觀經濟學構成經濟理論高級層面上的三門基礎課，對經濟學研究生掌握現代經濟學研究方法，並將其運用於分析現實經濟問題十分重要。

　　本書是作為碩士研究生、博士研究生教材設定的，主要參考的是當前美國流行的伍德里奇著的2005年版《橫截面與面板數據的經濟計量分析》。伍德里奇這本書是一本以現代觀點寫成的內容豐富的計量經濟學教材，條理清楚，行文流暢，書中習題更使本書增色不少（現已有中譯本）。可以說，本教材就是《橫截面與面板數據的經濟計量分析》上冊的縮寫本。考慮到本科階段計量課程所學內容不太一致，特別安排第二章對傳統觀點的多元迴歸模型做了一個總結。這一章主要供同學們自己閱讀，也可參閱其他的書。安排第二章的內容有兩個作用，一個是為研究生學習提供一個過渡，另一個是為了和現代觀點加以比較。對於已有紮實的初級計量經濟學知識的同學，課程可直接從第三章開始。本教材安排如下：第二章回顧傳統觀點下的多元線性迴歸模型，第三章給出現代觀點下的基本理念和理論基礎，第四章介紹現代觀點下的多元線性迴歸模型，第五章討論聯立方程模型，第六章介紹面板數據模型。

 

作者介紹

陳昊

　　經濟學博士，國際經濟研究院副研究員，博士生導師。勞動經濟學會勞動力市場分會理事。政治大學社會科學學院。2008-2013年，大學經濟與工商管理學院，世界經濟專業，博士學位（碩博連讀）。臺灣文化大學國際貿易研究所。2013年8月起，國際經濟研究院任教。主要研究領域：世界經濟、國際貿易理論與應用研究、國際貿易與勞動力市場關係研究。

第1章 導論
1.1 計量經濟學概念
1.2 計量經濟學研究
1.3 計量經濟學現代觀點
1.4 本書主旨和內容

第2章 傳統觀點下的多元線性迴歸模型
2.1 多元線性迴歸問題的提出
2.2 傳統觀點下基本模型的設定
2.3 基本模型下的基本問題
本章附錄

第3章 現代觀點下的基本理念和理論基礎
3.1 現代觀點問題的提出
3.2 現代觀點的基本理念
3.3 現代觀點的理論基礎
本章附錄

第4章 現代多元線性迴歸模型
4.1 正確設定下的多元迴歸
4.2 內生性問題
4.3 工具變量與二階段最小二乘 （2sls）
4.4 二階段最小二乘法的理論
本章附錄

第5章 聯立方程模型
5.1 基本概念與模型
5.2 聯立方程的估計和檢驗
5.3 聯立方程模型的可識別問題
本章附錄

第6章 面板數據模型
6.1 基本概念
6.2 隨機效果方法
6.3 固定效果方法
6.4 一階差分方法
6.5 隨機效果、固定效果和一階差分的比較
6.6 其他專題
本章附錄

參考文獻

 

前言

　　高級計量經濟學是經濟學和管理學等專業研究生的重要必修課之一，它與高級微觀經濟學和高級宏觀經濟學構成經濟理論高級層面上的三門基礎課，對經濟學研究生掌握現代經濟學研究方法，並將其運用於分析現實經濟問題十分重要。然而，國內研究生學習高級計量經濟學普遍遇到的兩個問題是：第一，一些高校依然重傳統觀點下的計量經濟學知識講授；第二，對數學推導過程的畏難情緒造成對學習高級計量經濟學課程的反感甚至厭惡。因此，編寫一本以計量經濟學現代觀點為核心內容，盡可能減輕學生對繁瑣數學推導過程的反感，並突出現代觀點思想的教材，是我們編寫這本教材的初衷。

　　本教材的安排如下：第1章導論；第2章傳統觀點下的多元線性迴歸模型；第3章現代觀點的基本理念和理論基礎；第4章現代多元線性迴歸模型；第5章聯立方程模型；第6章面板數據模型。第2～6章後都有本章小結或所涉及的數學推導過程作為附錄，供有興趣的同學進一步參考。

　　在本教材的編寫過程中，我們參考了大量國內外學者的計量經濟學教材和相關文獻，在此表示深深的謝意。由於編者水準有限，書中難免存在一些不足甚至錯誤，加之計量經濟學理論和方法日新月異，我們誠懇歡迎學術同仁不吝賜教，以期完善。
 
陳昊
袁強

 

第1章導論 1.1 計量經濟學概念 計量經濟學是一門通過數據分析揭示經濟活動中客觀存在的經濟變量間數量關係的經濟學科。它與經濟理論（微觀經濟學、宏觀經濟學）和經濟思想史共同構成經濟學的三大基礎課程。自20世紀90年代尤其是進入21世紀以來，中國經濟學研究對計量經濟學理論和方法的依賴程度逐漸加深，幾乎所有高校的經濟學相關專業都要求必修計量經濟學課程，國內學者利用計量經濟學工具發表論文的比重大幅提升，因而計量經濟學也被認為是與微觀經濟學、宏觀經濟學並列的經濟學課程「三駕馬車」之一。 計量經濟學是一門理論性很強的學科。縱觀計量經濟學發展歷史，我們可以看到，所有計量方法與檢驗手段，最初都來源於經濟學家們一篇篇經典的理論性文章。這些文章有的創造了新的迴歸與檢驗手段，有的發現了現有迴歸與檢驗技術的不足，有的對計量技術進行了改進與發展，它們共同推動計量經濟學理論不斷向前突破，推動我們對計量經濟學世界的認知一分一毫地增長，從而指導計量實踐逼近更加科學、精確的目標。從這個意義上說，計量經濟學理論是整個計量經濟學課程和研究的基礎。 計量經濟學同時也是一門實踐性很強的學科。隨著計算機和信息技術的快速發展，統計、數值計算的理論和技術也相應提高。許多原來只能停留在理論層面上討論的問題和不符合傳統模型要求的數據，如非線性、不可觀測性、非平穩數據等特殊數據，在現代計量經濟理論和技術分析的框架下有了廣泛的實際應用並取得了巨大成功。越來越多的理論融入方法和技術實踐之中，甚至被方法和技術取代。從這個意義上說，計量經濟學實質上也是一門數據分析的技術。當然它不再僅僅滿足於進行幾十個或幾百個數據的小樣本分析，而是被成千上萬甚至更大流量的大數據取代，並由此引導產生出一門新的學科——數據挖掘。數理與計量經濟學最頂尖的雜誌Econometrica首期導言中曾直接指出，「經驗表明，統計學、經濟理論和數學對理解現代經濟生活的定量關係來說都是必需的，但其中任何單獨一種都不夠充分。三者結合才強有力，而計量經濟學正是這三者的結合」，可見計量經濟學對認知經濟現象、研究經濟問題是十分重要的。